1.3.2 研究方法

本书主要运用文献研究法、规范分析法、数据包络分析法、HP滤波法、分布动态法、计量经济分析法及贝叶斯分析法。其中：文献研究法与规范分析法主要用于理论研究，为构建概念模型和理论假说提供线索；数据包络分析法用于估算中国各省、自治区、直辖市的全要素生产率指数；HP滤波法和分布动态法将用于分析中国全要素生产率时空演变规律，计量经济分析法和贝叶斯分析法将用于验证理论假说中所预设的变量之间的关系。

1.文献研究法

通过广泛查阅国内外相关文献，包括公开出版的书籍、期刊、论文集等，梳理国内外相关的最新理论资料，找出已有研究的不足，确定未来的研究方向，并在前人的基础上进一步开展深入研究。

2.规范分析法

在文献回顾与理论分析的基础上，依托国内外权威学者和机构的科研成果，采用规范分析法（Normative Analysis），归纳风险投资、资本账户开放及全要素生产率的概念与测度方法，明确风险投资对全要素生产率的影响及其作用路径、资本账户开放的调节机制，为实证研究打下坚实的理论基础。

3.数据包络分析法

数据包络分析法（Data Envelopment Analysis）是一个对多投入多产出的多个决策单元的效率评价方法，Färe等（1994）^［27］将其引入了全要素生产率研究领域，并提出了DEA-Malmquist指数法，该方法无须对生产函数和数据分布做出任何假设，能够避免由函数设定偏误引起的测算偏差问题，目前已成为估算国家和地区全要素生产率的主流方法。

4.HP滤波法

HP滤波法是由Hodrick和Prescott（1997）^［28］在分析第二次世界大战后美国经济周期的论文中首次提出的，其本质是过滤掉低频的趋势成分，保留高频的周期成分。该方法不仅能够呈现全要素生产率增长的长期趋势，还能揭示其短期波动规律，是考察中国全要素生产率增长规律的一种很好的方法。

5.分布动态法

分布动态法（Dynamical Distribution Approach）是由Quah（1993）^［29］提出的一种非参数估计方法，该方法不仅能通过核密度估计分布形态揭示地区差距的收敛区间和动态变化，还可以借助条件概率分布揭示内部增长分布流动性，是分析中国全要素生产率空间演变规律的一种很好的方法。

6.计量经济分析法

计量经济分析法（Econometrics）是在理论与观测协调的基础上，运用相应推理方法，对实际经济现象进行数量分析的方法。该方法为定量研究风险投资、资本项目开放与区域全要素的关系提供了一种规范的技术手段。需要说明的是，如果面板数据存在空间相关性，那么需要采用计量经济分析中的非参数协方差估计或者空间计量分析方法。

7.贝叶斯分析法

贝叶斯分析法（Bayesian Analysis）是一种计算假设概率的方法，这种方法是基于假设的先验概率、给定假设下观察到不同数据的概率以及观察到的数据本身而得出的。LeSage（2014、2015）^{［30，31］}将其引入设定空间计量经济分析，提出了判定空间溢出形式的贝叶斯检验法，为空间计量模型设定提供了一种有效的决策方法。